Optionsscheine auf Frachtraten: Modellierung und empirische �berpr�fung f�r den Container-Seeverkehr

Die Volatilit�t der Seeverkehrsm�rkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise.\n\nReedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine L�sung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, f�r das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten best�tigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse f�r die weitere Anwendung in der Praxis.Optionsscheine auf Frachtraten: Modellierung und empirische �berpr�fung f�r den Container-Seeverkehr 1st Edition is written by Philip Blumenthal and published by Peter Lang Gmb H, Internationaler Verlag der Wissenschaften. ISBNs for Optionsscheine auf Frachtraten are 9783653024555, 3653024552 and the print ISBNs are 9783631640500, 3631640501.